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中国货币市场
7月,离岸(imToken钱包app)和在岸(imToken钱包app)人民币对美元即期汇率整体保持平稳;日均价差(imToken钱包app)的绝对值为31BP,和上月日均平均价差相同;三种人民币汇率指数在经历小幅上升后略微下降。离岸人民币债券发行额较上月下降42.4%。CNH HIBOR 隔夜、7天、3个月和1年期限较上月末下降。
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境外人民币存款
2022年6月,离岸市场人民币存款规模有所下降。截至2022年6月末,香港地区人民币存款规模为8150.3亿元,较上月下降4.2%;6月,跨境贸易结算金额为8358.8亿元,较上月上升7.5%。截至2022年6月末,台湾地区人民币存款规模为2234.2亿元,较上月下降1.8%。
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离岸人民币外汇市场
7月,离岸(imToken钱包app)和在岸(imToken钱包app)人民币对美元即期汇率整体保持平稳;三种人民币汇率指数在经历小幅上升后略微下降。
即期市场:7月29日,CNH对美元即期汇率收于6.7530,较上月末贬值0.9%;CNY对美元即期汇率收于6.7390,较上月末贬值0.7%;日均平均价差(imToken钱包app)为31BP,和上月日均平均价差相同。CFETS人民币汇率指数为102.62,较上月末上升0.6%;参考BIS货币篮子、参考SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为107.90和100.78,较上月末分别上升0.3%和0.2%。
汇率衍生品市场:价格方面,CNH 1年期掉期点收于-424BP,较上月末下降278BP;CNY 1年期掉期点收于-566BP,较上月末下降258BP。在岸和离岸平均掉期点差(imToken钱包app)为128BP,较上月下降80BP。成交量方面,7月,港交所USD/CNH期货标准合约成交量为20.6万张,较上月下降36.0%,月末未平仓合约1.5万张,较上月下降1.8%。港交所USD/CNH期权合约成交334张,较上月下降41.1%,月末未平仓合约1358张,较上月下降4.3%。2022年6月,新交所USD/CNH期货标准合约成交量为152.7万张,环比下降0.9%,6月末未平仓合约9.6万张,环比下降12.7%。新交所USD/CNH期权合约成交2188张,环比上升56.1%,6月末未平仓合约3488张,环比下降3.8%。
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离岸人民币债券市场
7月,离岸人民币债券市场发行债券67支,较上月减少37只,发行额为204.87亿元,环比下降42.4%。
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离岸人民币货币市场
7月末,隔夜、7天、3个月和1年期CNH HIBOR分别收于1.2445%、1.795%、2.441%和3.1875%,较上月末分别下降33BP、38BP、41BP和19BP。离岸对在岸拆借利率隔夜、7天、3个月和1年期平均利差(imToken钱包app)分别为27BP、23BP、58BP和96BP,较上月平均值分别收窄14BP、38BP、27BP和31BP。
7月末,7天、3个月和1年期CNH远期隐含收益率分别收于1.3272%、1.8651%和2.3559%,较上月末分别下降40BP、51BP和44BP。3个月和1年期CNH对美元交叉货币互换(imToken钱包app)利率分别收于2.03%和2.54%,较上月末分别下降43BP和44BP。
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境外机构在境内银行间市场动态
截至7月末,参与境内银行间外汇市场的境外机构总数达189家,较上月末增加4家。其中境外清算行22家、境外参加行60家、境外央行类机构57家,较上月末分别持平、持平和增加2家。参与境内银行间本币市场的境外机构及其产品总数达5000家(imToken钱包app),较上月末增加72家(imToken钱包app)。其中央行类机构116家、商业银行353家、非银行类金融机构192家、中长期机构投资者40家、金融机构发行投资产品4299支,较上月末分别增加3家、持平、增加3家、持平和增长66支。
7月,在境内银行间外汇市场,境外机构成交量共计32421.59亿元,环比下降9.1%。其中,外汇即期成交量为1040.16亿元,环比下降13.8%。外汇衍生品成交量为5386.28亿元,环比下降7.7%,外币拆借成交量为25995.15亿元,环比下降8.8%。在境内银行间货币市场,境外机构成交量共计4689.67亿元,环比上升23.7%。在境内银行间债券市场,境外机构成交总额共计10389.43亿元,环比上升8.9%。其中,境外央行类机构成交金额1594.52亿元,环比下降2.0%;境外商业银行成交金额为10945.91亿元,环比上升104.8%;境外非银行类金融机构(imToken钱包app)成交金额为1697.06亿元,环比上升22.2%;境外金融机构发行投资产品成交金额为1311.56亿元,环比增长10.9%。
执笔人:薛若冰
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